| ... | ... | @@ -28,7 +28,7 @@ $$ \mathbb{P}[X \> x \mid X > u] = \left[ 1 + \frac{\xi (x - u)}{\psi_u} \right] |
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Si noti come la distribuzione, dispenda, oltre che dalla soglia $u$, da ulteriori due parametri: il parametro di forma $\xi$ e il parametro di scala $\psi_u$; il secondo, come mostrato più avanti, mostra una forte dipendenza da $u$.
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Nota la forma della funzione di sopravvivenza, si può giungere alla determinazione del valore $X_T$ coriispondente ad un determinato tempo di ritorno $T$ (in anni), definendo innanzitutto la quantità $\zeta_u = \mathbb{P}[X > u]$, cioè la probabilità di superamento della soglia. Moltiplicandola per la probabilità condizionata di cui sopra, la **probabilità incondizionata** si può quindi scrivere come:
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$$ \mathbb{P}[X > x] = \mathbb{P}[X > u] \mathbb{P}[X > x \mid X > u] = \zeta_u \left[ 1 + \frac{\xi (x - u)}{\psi_u} \right]^{-1/\xi} $$
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$$ \mathbb{P}[X \gt x] = \mathbb{P}[X \gt u] \mathbb{P}[X \gt x \mid X \gt u] = \zeta_u \left[ 1 + \frac{\xi (x - u)}{\psi_u} \right]^{-1/\xi} $$
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Da tale espressione si può innanzitutto ricavare la quantità $X_m$ che viene mediamanete superata ogni $m$ osservazioni, che soddisfa la seguente relazione:
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